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왜곡 위험 측정은 위험 회피의 다양한 수준을 반영하기 위해 확률 분포를 조정하여 금융 포트폴리오의 위험을 평가하는 데 사용되는 수학적 도구입니다. 이는 극단적인 손실(꼬리 위험)에 더 많은 가중치를 두고 중간 수준의 결과에는 적은 가중치를 두어 결과의 실제 확률을 왜곡합니다. 이러한 접근 방식은 투자자와 위험 관리자가 재앙적 손실 가능성을 이해하고 위험 관리에 대해 더 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 왜곡 위험 측정을 활용하면 기업은 상당한 재정적 손실을 초래할 수 있는 예상치 못한 위험에 대해 보다 효과적으로 헤지할 수 있습니다.
재보험 요구 사항을 계산할 때 보험 회사는 왜곡 위험 측정을 사용하여 잠재적인 재앙적 손실을 더욱 심각하게 평가합니다..
• 더 높은 위험 회피 경향을 반영하여 확률을 조정합니다.
• 중간 수준의 결과보다는 극단적인 손실(꼬리 위험)을 강조합니다.
• 위험 관리 및 보험 산업에서 사용됩니다.
왜곡 위험 측정은 극심한 손실을 강조하여 회사가 발생 가능성이 낮지만 중대한 위험에 더 잘 대비할 수 있도록 돕습니다.
그들은 투자자와 기업이 큰 재정적 손실을 초래할 수 있는 재앙적 위험을 관리하는 데 집중할 수 있도록 돕습니다.
이러한 위험은 종종 보험과 금융 분야에서 심각하지만 드물게 발생하는 재정적 위험을 관리하는 데 사용됩니다.
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