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金融用語・用語集

Risk weighted asset rwa rwa

Risk-Weighted Asset (RWA): リスク加重資産（RWA

リスク加重資産（RWA）とは、銀行の資産またはオフバランスシートのエクスポージャーで、それぞれが規制ガイドラインで定められたリスクプロファイルに基づいて重み付けされるものです。ローンや証券など、資産の種類によってリスクのレベルが異なります。例えば、政府債券は企業のローンに比べて低いリスク加重がされることがあります。銀行は、規制基準を満たし、金融の安定性を維持するために、リスク加重資産に比例した一定の資本を保持する必要があります。

例：

ある銀行が1億ドルのローンを保有している場合、そのうち5000万ドルが高リスクの企業ローンであれば、その高リスク資産に対して、政府債券のような低リスク資産よりも多くの資本を保持しなければなりません。

重要なポイント

• 規制ガイドラインに基づいて、資産はそのリスクレベルに応じて重み付けされる。

• 銀行はリスク加重資産に対して十分な資本を保持し、金融の安定性を確保する必要がある。

• バーゼルIIIなどの規制資本要件に使用され、銀行のリスクエクスポージャーを評価する。

よくある疑問への簡単な回答

なぜリスク加重資産は銀行にとって重要なのですか？

リスク加重資産は、銀行が潜在的な損失に備えてどれだけの資本を保持しなければならないかを決定し、金融の安定性と規制遵守を確保します。

異なる資産にはどのようにリスク加重が割り当てられますか？

資産は、そのリスクの認識に基づいてリスク加重が割り当てられ、政府債券は低い加重が、企業ローンは高い加重がされます。

リスク加重資産を規制する目的は何ですか？

銀行がリスクの高い資産から生じる損失を吸収するために十分な資本を保持することを確保し、銀行システムが過度のリスクエクスポージャーから守られることを目的としています。

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