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金融用語・用語集

V2 ratio v2

V2 Ratio: V2比率

V2比率は、リスクの曝露に対するファンドやポートフォリオのパフォーマンスを測定するための、ボラティリティ（価格変動性）に基づいた財務指標です。この比率は、ポートフォリオのリターンとそのリターンのボラティリティを比較し、リスクを考慮したうえでポートフォリオがどれだけ良いパフォーマンスを示しているかを示します。V2比率が高いほど、リスク調整後のパフォーマンスが優れており、ボラティリティ1単位あたりのリターンが多いことを示唆します。

例：

V2比率が1.5のファンドは、比率が1.0のファンドよりもリスク調整後のリターンが高く、ボラティリティ1単位あたりのリターンがより大きいことを意味します。

重要なポイント

• ポートフォリオのパフォーマンスをそのボラティリティに対して測定する。

• V2比率が高いほど、リスク調整後のパフォーマンスが優れていることを示す。

• ポートフォリオがリスクを管理しつつリターンを生み出しているかを評価するのに役立つ。

よくある疑問への簡単な回答

V2比率はポートフォリオのパフォーマンス評価においてなぜ重要なのですか？

ポートフォリオがそのボラティリティに対してどれだけ効率的にリターンを生み出しているかを評価する方法を提供し、投資家がリスク調整後のパフォーマンスを把握するのに役立ちます。

V2比率は、標準偏差などの他のボラティリティ指標とどう異なりますか？

標準偏差は総リスクを測定するのに対し、V2比率はリターンとボラティリティの関係に焦点を当て、リスク調整後のパフォーマンスについてより多くの洞察を提供します。

V2比率が低い場合、ポートフォリオについて何を示唆していますか？

V2比率が低い場合、ポートフォリオはそのボラティリティやリスクに対して十分なリターンを生み出していないことを示唆しています。

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