V2 Ratio : V2 比率

V2 比率是一種基於波動性的財務指標，用於衡量基金或投資組合在其風險暴露下的表現。它比較投資組合的回報與這些回報的波動性，提供在所承擔風險水準下投資組合表現如何的洞見。較高的 V2 比率表示更好的風險調整後表現，表明該投資組合每單位波動性產生更多回報。

V2 比率為1.5 的基金在風險調整後回報上高於比率為1.0 的基金，意味著其每單位波動性所產生的回報更多。

• 衡量投資組合表現相對於其波動性的情況。

• 較高的 V2 比率表示更好的風險調整後表現。

• 有助於評估投資組合在產生回報的同時如何管理風險。

常見問題快速解答

它提供了一種評估投資組合在相對於波動性時產生回報效率的方式，協助投資人判斷風險調整後的表現。

雖然標準差衡量總體風險，V2 比率則側重回報與波動性之間的關係，能更好地反映風險調整後的表現。

低 V2 比率表明該投資組合在其承受的波動性或風險水準下未能產生足夠的回報。