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기초 위험이란 헤지 수단의 가격이 헤지하려는 기초 자산의 가격과 완벽하게 일치하지 않을 때 발생하는 위험을 말합니다. "기준"이라고 불리는 이러한 불일치는 헤지가 불완전해지는 결과를 초래할 수 있습니다. 즉, 헤지 수단의 이익이나 손실이 기초 자산의 손실이나 이익을 완전히 상쇄하지 못하는 것입니다. 기초 위험은 헤지 목적으로 사용되는 선물 계약 및 기타 파생 상품에서 흔히 발생합니다.
한 농부가 옥수수 가격 하락에 대비하기 위해 옥수수 선물을 이용합니다. 계약 만기 시점에 선물 가격이 옥수수 현물 가격과 정확히 일치하지 않을 경우, 농부는 베이시스 위험에 직면할 수 있습니다. 핵심 포인트:
• 헤지 수단의 가격이 기초 자산의 가격과 완벽하게 일치하지 않을 때 발생합니다.
• 불완전한 헤지와 잠재적인 재정적 손실로 이어질 수 있습니다.
• 선물 계약 및 기타 파생상품에서 헤지 목적으로 흔히 사용됩니다.
기초 위험은 헤지 수단과 헤지 대상인 기초 자산 간의 가격 변동 차이로 인해 발생합니다.
이로 인해 헤지가 불완전해질 수 있으며, 헤지에서 발생하는 이익이나 손실이 기초 자산에서 발생하는 손실이나 이익을 완전히 상쇄하지 못할 수 있습니다.
기초 위험은 선물 시장과 헤지에 사용되는 기타 파생상품에서 가장 흔하게 발생합니다.
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