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상관관계는 두 변수의 움직임 간의 관계를 설명하는 통계적 측정값으로, 금융에서 서로 다른 자산이 서로에 대해 어떻게 움직이는지 평가하는 데 자주 사용됩니다. 상관관계는 -1에서 +1까지의 척도로 측정되며, +1은 완벽한 양의 상관관계(자산이 같은 방향으로 움직이는 것), 0은 상관관계 없음, -1은 완벽한 음의 상관관계(자산이 반대 방향으로 움직이는 것)를 나타냅니다. 상관관계를 이해하면 투자자는 포트폴리오를 다각화하고 위험을 관리하는 데 도움이 됩니다.
주식 A와 주식 B의 상관관계가 +0.8이면 두 주식이 같은 방향으로 움직이는 경향이 있다는 것을 의미하고, 상관관계가 -0.5이면 두 주식이 절반의 시간 동안 반대 방향으로 움직인다는 것을 의미합니다.
• 상관관계는 두 자산의 움직임 간의 관계를 측정합니다.
• 상관관계가 +1이면 완벽한 양의 상관관계를 나타내고, 0이면 상관관계가 없음을 나타내고, -1이면 완벽한 음의 상관관계를 나타냅니다.
• 포트폴리오 관리에서 다각화와 위험을 평가하는 데 사용됩니다.
상관관계가 +1이면 두 자산이 완벽한 조화로 움직이는 것을 의미하고, -1이면 완전히 반대 방향으로 움직이는 것을 의미합니다.
자산 간의 상관관계가 낮거나 음의 상관관계는 다각화를 개선하고, 모든 자산이 같은 방향으로 움직이지 않기 때문에 전반적인 포트폴리오 위험을 줄일 수 있습니다.
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