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상관계수는 두 변수 간의 관계의 강도와 방향을 정량화하는 통계적 측정값입니다. 범위는 -1에서 +1까지입니다. 계수 +1은 완벽한 양의 관계(두 변수가 같은 방향으로 움직임)를 나타내고, -1은 완벽한 음의 관계(두 변수가 반대 방향으로 움직임)를 나타내며, 0은 상관관계가 없음을 의미합니다. 금융에서 상관 계수는 다양한 자산 간의 관계를 평가하는 데 사용되며, 투자자가 위험을 관리하고 포트폴리오를 다각화하는 데 도움이 됩니다.
두 주식 간의 상관 계수가 +0.9이면 두 주식은 같은 방향으로 움직이는 경향이 있는 반면, 상관 계수가 -0.4이면 두 주식이 종종 반대 방향으로 움직이는 것을 나타냅니다.
• 두 변수 간 관계의 강도와 방향을 측정합니다.
• +1의 값은 완벽한 양의 상관관계를 나타내고, -1은 완벽한 음의 상관관계를 나타내며, 0은 상관관계가 없음을 의미합니다.
• 포트폴리오 다각화 및 위험 관리에 유용합니다.
상관관계가 0.7이면 강한 긍정적 관계를 나타내는데, 이는 두 변수가 대부분 같은 방향으로 움직이는 경향이 있음을 의미합니다.
음의 상관관계는 변수가 반대 방향으로 움직이는 것을 의미하는데, 즉 한 변수는 증가하고 다른 변수는 감소합니다.
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