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시장 포트폴리오는 시장에서 이용 가능한 모든 자산을 시장 가치에 따라 가중치를 두고 포함하는 이론적인 포트폴리오입니다. 이는 시장 전체의 위험과 수익 프로필을 나타내며, 종종 자산 가격 결정 모형(CAPM)과 같은 금융 모델에서 벤치마크로 사용됩니다. 실제로 S&P 500과 같은 주요 주가 지수를 추적하는 인덱스 펀드나 상장지수펀드(ETF)는 시장 포트폴리오의 대리 지표 역할을 합니다.
시장 포트폴리오의 성과를 복제하고자 하는 투자자는 시장의 집합적 위험과 수익률을 반영하여 S&P 500을 추적하는 인덱스 펀드에 투자할 수 있습니다.
• 시장의 모든 자산을 포함하고 시장 가치에 따라 가중치를 부여한 이론적 포트폴리오입니다.
• CAPM과 같은 모델에서 벤치마크로 사용되어 기대 수익률을 평가합니다.
• 주요 주가 지수를 추적하는 인덱스 펀드는 종종 실용적인 대리 지표로 사용됩니다.
시장 포트폴리오는 시장의 모든 자산을 시장 가치에 따라 가중치를 두고 포함하며, 시장의 전반적인 위험과 수익을 나타냅니다.
이는 CAPM과 같은 모델에서 벤치마크 역할을 하여 시장 위험에 따른 예상 수익률을 계산합니다.
투자자는 이론적인 시장 포트폴리오에 직접 투자할 수 없지만, 인덱스 펀드나 ETF를 실질적인 대리 수단으로 사용할 수 있습니다.
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