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위험 측정은 투자 또는 포트폴리오와 관련된 위험 수준을 평가하는 데 사용되는 정량적 도구입니다. 일반적인 위험 측정 지표로는 VaR(Value at Risk), 표준 편차, 베타, 샤프 비율이 있습니다. 이러한 지표는 투자자가 손실 가능성과 수익률 변동성을 파악하여 위험 노출에 대한 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다. 위험 측정은 투자의 위험-수익률 프로파일을 평가하고 투자자의 위험 감수 수준에 부합하는지 확인하는 데 필수적입니다.
투자자는 95% 신뢰 수준에서 특정 기간 동안의 최대 잠재 손실을 파악하기 위해 포트폴리오의 위험 가치(VaR)를 계산합니다.
• 투자나 포트폴리오의 위험 수준을 평가하는 데 사용되는 양적 도구입니다.
• 일반적인 위험 측정 기준으로는 VaR, 표준편차, 베타, 샤프 비율이 있습니다.
• 투자자가 잠재적 손실과 변동성을 이해하는 데 도움이 됩니다.
그들은 잠재적 손실과 수익의 변동성을 명확하게 이해시켜 투자자가 위험 노출을 관리하는 데 도움을 줍니다.
일반적인 위험 측정 방법으로는 VaR(위험 가치), 표준 편차, 베타, 샤프 비율 등이 있습니다.
그들은 투자자가 투자의 위험 수준이 자신의 위험 허용도와 목표에 부합하는지 판단하는 데 도움을 줍니다.
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