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표준편차는 데이터 집합의 변동이나 분산 정도를 정량화하는 통계적 지표입니다. 금융 분야에서는 자산 수익률의 변동성을 측정하는 데 자주 사용됩니다. 표준편차가 높을수록 변동성이 커짐을 의미하며, 이는 자산 가격이 평균 수익률 대비 크게 변동할 수 있음을 의미합니다. 표준편차는 위험 평가에 필수적인 도구입니다. 표준편차가 높은 자산은 더 위험한 투자로 간주되기 때문입니다.
평균 수익률이 8%이고 표준 편차가 5%인 주식의 경우 수익률은 대부분 3%에서 13% 사이로 변동할 수 있으며, 이는 변동성이 더 높다는 것을 의미합니다.
• 평균으로부터 데이터 포인트의 분산이나 변화를 측정합니다.
• 금융에서 자산의 변동성을 정량화하는 데 사용됩니다.
• 표준편차가 높을수록 위험이나 가격 변동이 커진다는 것을 의미합니다.
이는 투자자가 자산의 수익률이 평균에서 얼마나 벗어날 수 있는지 이해하는 데 도움이 되며, 잠재적인 변동성과 위험을 나타냅니다.
이는 주식 수익률이 더 불안정하다는 것을 의미하며, 가격 변동이 더 크다는 것을 의미합니다.
투자자는 두 자산의 표준 편차를 비교하여 어느 자산이 더 변동성이 크고 따라서 더 위험한지 평가할 수 있습니다.
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