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상승 베타는 자산 수익률이 긍정적인 시장 움직임에 얼마나 민감하게 반응하는지를 측정합니다. 시장이 상승할 때 자산이 전체 시장 대비 얼마나 상승할 가능성이 있는지를 나타냅니다. 상승 베타가 높으면 자산이 강세일 때 시장보다 수익률이 더 높을 경향이 있음을 시사하는 반면, 상승 베타가 낮으면 상승 추세일 때 시장보다 수익률이 낮음을 나타냅니다. 예:상승 베타가 1.5인 자산은 상승 기간 동안 전체 시장이 1% 상승할 때마다 1.5%씩 증가하는 경향이 있습니다. 즉, 긍정적인 시장 움직임에 더 민감하게 반응한다는 뜻입니다.
• 자산의 긍정적 시장 움직임에 대한 민감도를 측정합니다.
• 강세 기간 동안 자산이 시장 대비 얼마나 상승했는지를 나타냅니다.
• 상승 베타가 높을수록 시장이 상승하는 동안 더 큰 성과가 나타날 것임을 시사합니다.
이는 자산이 긍정적인 시장 움직임에 더 민감하게 반응하며 상승 추세 동안 시장보다 더 좋은 성과를 내는 경향이 있음을 시사합니다.
이는 투자자들이 강세 시장 상황에서 더 높은 수익을 창출할 수 있는 자산을 파악하는 데 도움이 되며, 성장 지향적 전략을 위한 포트폴리오 구성에도 도움이 됩니다.
일반 베타는 전반적인 시장 민감도를 측정하는 반면, 상승 베타는 시장이 상승하는 기간 동안의 민감도에만 초점을 맞춥니다.
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