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V2 비율은 펀드 또는 포트폴리오의 위험 노출 대비 성과를 측정하는 데 사용되는 변동성 기반 재무 지표입니다. 포트폴리오의 수익률을 수익률의 변동성과 비교하여, 관련 위험 수준을 고려할 때 포트폴리오의 성과가 얼마나 좋은지에 대한 통찰력을 제공합니다. V2 비율이 높을수록 위험 조정 성과가 더 좋다는 것을 의미하며, 이는 포트폴리오가 변동성 단위당 더 많은 수익을 창출한다는 것을 의미합니다.
V2 비율이 1.5인 펀드는 1.0인 펀드보다 위험 조정 수익률이 높습니다. 즉, 변동성 단위당 더 많은 수익을 창출한다는 의미입니다.
• 변동성을 기준으로 포트폴리오 성과를 측정합니다.
• V2 비율이 높을수록 위험 조정 성과가 더 좋음을 나타냅니다.
• 포트폴리오가 수익을 창출하는 동시에 위험을 얼마나 잘 관리하는지 평가하는 데 유용합니다.
이는 포트폴리오가 변동성에 비해 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지 평가하는 방법을 제공하여 투자자가 위험 조정 성과를 측정하는 데 도움이 됩니다.
표준 편차가 전체 위험을 측정하는 반면, V2 비율은 수익과 변동성 간의 관계에 초점을 맞춰 위험 조정된 성과에 대한 더 많은 통찰력을 제공합니다.
V2 비율이 낮다는 것은 포트폴리오가 노출된 변동성이나 위험에 비해 충분한 수익을 창출하지 못하고 있음을 의미합니다.
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