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Z-검정은 모집단 분산이 알려져 있을 때 표본 평균과 모집단 평균 사이에, 또는 두 표본의 평균 사이에 유의미한 차이가 있는지를 확인하는 데 사용되는 통계적 검정입니다. Z-검정은 가설 검정에서 관측된 데이터를 귀무가설 하에서 예상되는 데이터와 비교하는 데 일반적으로 사용됩니다. 금융 분야에서는 Z-검정을 예상 수익률과 실제 수익률을 비교하거나 재무 지표의 유의성을 검정하는 데 적용할 수 있습니다.
재무 분석가는 Z-테스트를 사용하여 뮤추얼 펀드의 평균 수익률이 평균 시장 수익률과 크게 다른지 여부를 확인합니다.
• 표본 평균과 모집단 평균 사이에 유의미한 차이가 있는지 확인하는 데 사용되는 통계적 검정입니다.
• 모집단 분산이 알려져 있고 정규 분포를 따른다고 가정합니다.
• 일반적으로 가설 검정과 재무 분석에서 데이터를 비교하는 데 사용됩니다.
표본의 평균(Example: 수익률)을 모집단 평균과 비교하여 관찰된 성과가 통계적으로 유의미한지 평가하는 데 사용됩니다.
모집단 분산이 알려져 있고 표본 크기가 큰 경우에는 Z-검정을 사용하고, 모집단 분산이 알려지지 않았거나 표본 크기가 작은 경우에는 T-검정을 사용합니다.
이는 귀무 가설에 따른 예상 결과와 관찰된 데이터가 크게 차이가 나는지 여부를 판단하는 데 도움이 되며, 이를 통해 분석가는 가설을 수용하거나 기각할 수 있습니다.
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