Entropic Risk Measure : ตัวชี้วัดความเสี่ยงแบบเอนโทรปี

ตัวชี้วัดความเสี่ยงแบบเอนโทรปี (Entropic Risk Measure) เป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในด้านการเงินเพื่อประเมินความเสี่ยงโดยนำแนวคิดเรื่องความไม่แน่นอนหรือเอนโทรปีเข้ามาเกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดนี้สะท้อนแนวคิดที่ว่าผู้ตัดสินใจมีความระมัดระวังต่อความเสี่ยงและลงโทษความไม่แน่นอน โดยคำนวณความเสี่ยงจากผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดพร้อมกับน้ำหนักที่สะท้อนระดับความระมัดระวังต่อความเสี่ยงของผู้ตัดสินใจ ตัวชี้วัดนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะในโมเดลการเงินที่ซับซ้อน ซึ่งมาตรการความเสี่ยงแบบดั้งเดิมอาจไม่สามารถครอบคลุมความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดได้

ตัวอย่าง :

สถาบันการเงินแห่งหนึ่งใช้ตัวชี้วัดความเสี่ยงแบบเอนโทรปีในการประเมินความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนที่ซับซ้อน โดยปรับตามระดับความระมัดระวังต่อความเสี่ยงที่แตกต่างกัน