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熵風險衡量是在金融中用於評估風險的數學工具，融入了不確定性或熵的概念。 它基於決策者厭惡不確定性的假設，對不確定性施加懲罰，按決策者的風險厭惡程度對最壞情形進行加權來計算風險。 在傳統風險衡量無法充分捕捉潛在損失範圍的複雜金融模型中，該衡量特別有用。
金融機構使用熵風險衡量評估複雜投資組合的風險，並根據不同風險厭惡程度進行調整。
• 使用熵與不確定性概念評估風險。
• 反映決策者的風險厭惡程度。
• 在複雜金融模型中用於更全面捕捉潛在損失。
透過引入不確定性概念來評估風險，反映決策者的風險厭惡。
用於複雜金融模型中評估高不確定性情形下的風險。
它有助於投資人和機構更好地理解和管理傳統衡量可能未充分捕捉的風險。
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