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エントロピーリスク測度とは、不確実性やエントロピーの概念を取り入れてリスクを評価する金融上の数学的手法です。 これは意思決定者がリスク回避的であり、不確実性をペナルティとして扱うことを反映しており、最悪の結果に基づき、意思決定者のリスク回避度を反映した重み付けでリスクを計算します。 この測度は、従来のリスク測度では潜在的損失の全体像を捉えられない複雑な金融モデルにおいて特に有用です。
金融機関が、リスク回避度の異なる複雑な投資ポートフォリオのリスクを評価するために、エントロピーリスク測度を使用します。
• エントロピーと不確実性の概念を用いてリスクを評価する。
• 意思決定者のリスク回避度を反映する。
• 潜在的損失を捉えるため、複雑な金融モデルで有用。
不確実性の概念を取り入れ、意思決定者のリスク回避度を反映してリスクを評価します。
高度な不確実性を伴うリスクを評価する複雑な金融モデルで使用されます。
従来の測度では十分に捉えられないリスクを理解・管理するのに役立ちます。
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