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熵风险度量是在金融中用于评估风险的数学工具，融入了不确定性或熵的概念。 它基于决策者厌恶不确定性的假设，对不确定性施加惩罚，按决策者的风险厌恶程度对最坏情形进行加权来计算风险。 在传统风险度量无法充分捕捉潜在损失范围的复杂金融模型中，该度量特别有用。
金融机构使用熵风险度量评估复杂投资组合的风险，并根据不同风险厌恶程度进行调整。
• 使用熵与不确定性概念评估风险。
• 反映决策者的风险厌恶程度。
• 在复杂金融模型中用于更全面捕捉潜在损失。
通过引入不确定性概念来评估风险，反映决策者的风险厌恶。
用于复杂金融模型中评估高不确定性情形下的风险。
它有助于投资者和机构更好地理解和管理传统度量可能未充分捕捉的风险。
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