Expected Loss : การสูญเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

การสูญเสียที่คาดหวังเป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่ประเมินการสูญเสียโดยเฉลี่ยที่ผู้ให้กู้ นักลงทุน หรือบริษัทคาดว่าจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงด้านสินเชื่อในช่วงเวลาที่กำหนด คำนวณเป็นผลคูณของปัจจัยสามประการ ได้แก่ ความน่าจะเป็นของการผิดนัดชำระหนี้ (PD), การสูญเสียที่เกิดจากผิดนัดชำระหนี้ (LGD) และความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ (EAD) การสูญเสียที่คาดหวังนั้นใช้กันอย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ต่อพอร์ตโฟลิโอ โดยช่วยให้สถาบันต่างๆ กำหนดสำรอง กลยุทธ์ด้านราคา และมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสม ธนาคารและสถาบันการเงินใช้การคำนวณการสูญเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและเพื่อรักษาบัฟเฟอร์ทุนที่เพียงพอต่อการสูญเสียทางสินเชื่อที่อาจเกิดขึ้น

ตัวอย่าง :

ธนาคารที่มีพอร์ตสินเชื่อซึ่งมีความน่าจะเป็นผิดนัดชำระหนี้ 5% สูญเสียจากการผิดนัดชำระหนี้ 50% และมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ 1 ล้านดอลลาร์ จะมีความเสี่ยงที่คาดว่าจะขาดทุน 25,000 ดอลลาร์