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Expected loss

Expected Loss: 期待損失

期待損失とは、貸し手や投資家、企業が一定期間における信用リスクの露出から被る平均的な損失を見積もる金融指標です。これは、デフォルト確率（PD）、デフォルト時の損失率（LGD）、デフォルト時のエクスポージャー（EAD）の3つの要素の積で計算されます。期待損失は、信用リスク管理において、ポートフォリオにおけるデフォルトの潜在的影響を評価し、適切な引当金設定、価格戦略、リスク軽減策の策定に役立ちます。銀行や金融機関は、規制要件の遵守や潜在的な信用損失に対する十分な資本バッファの維持のために、期待損失の計算を行います。

例：

デフォルト確率が5%、デフォルト時の損失率が50%、エクスポージャーが100万ドルの貸出ポートフォリオを持つ銀行の場合、期待損失は2万5,000ドルとなります。

重要なポイント

• 信用リスクの露出から予想される平均損失を見積もる指標。

• デフォルト確率（PD）、デフォルト時の損失率（LGD）、デフォルト時のエクスポージャー（EAD）で計算される。

• 信用リスク管理や規制遵守に使用される。

よくある疑問への簡単な回答

期待損失とは何ですか？

期待損失とは、貸し手や投資家が信用リスクの露出から平均的に被る損失の見積もりです。

期待損失はどのように計算されますか？

デフォルト確率（PD）× デフォルト時の損失率（LGD）× デフォルト時のエクスポージャー（EAD）で計算されます。

なぜ期待損失は金融機関にとって重要ですか？

潜在的な信用損失を評価し、引当金を設定し、規制要件を遵守するために重要です。

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