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Expected loss

Expected Loss : 预期损失

预期损失（Expected Loss）是估算贷款人、投资者或公司在一定时期内因信用风险暴露可能平均发生的损失金额。其计算为三个因素的乘积：违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约暴露（EAD）。预期损失被广泛用于信用风险管理，帮助机构设置适当的拨备、定价策略和风险缓释措施。银行与金融机构利用预期损失计算以符合监管要求并维持充足资本缓冲应对潜在信贷损失。

示例：

若某银行贷款组合的违约概率为 5%、违约损失率为 50%、违约暴露为 100 万美元，则预期损失为 25,000 美元。

要点

• 估算信用风险暴露下预计的平均损失。

• 由违约概率、违约损失率和违约暴露共同计算。

• 用于信用风险管理与监管合规。

常见问题快速解答

什么是预期损失？

预期损失是估算贷款人或投资者因信用风险暴露在一定期间内预计的平均损失。

预期损失如何计算？

通过违约概率（PD）、违约损失率（LGD）与违约暴露（EAD）三者相乘得出。

为什么预期损失对金融机构重要？

它帮助机构评估潜在信贷损失、设置拨备并符合监管要求。（注：以上部分保留了术语缩写英文形式以符合金融行业惯例）

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