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Expected loss

Expected Loss : 預期損失

預期損失（Expected Loss）是估算貸款人、投資人或公司在一定時期內因信用風險暴露可能平均發生的損失金額。其計算為三個因素的乘積：違約概率（PD）、違約損失率（LGD）和違約暴露（EAD）。預期損失被廣泛用於信用風險管理，幫助機構設置適當的撥備、定價策略和風險緩釋措施。銀行與金融機構利用預期損失計算以符合監管要求並維持充足資本緩衝應對潛在信貸損失。

範例：

若某銀行貸款組合的違約概率為 5%、違約損失率為 50%、違約暴露為 100 萬美元，則預期損失為 25,000 美元。

重點整理

• 估算信用風險暴露下預計的平均損失。

• 由違約概率、違約損失率和違約暴露共同計算。

• 用於信用風險管理與監管合規。

常見問題快速解答

什麼是預期損失？

預期損失是估算貸款人或投資人因信用風險暴露在一定期間內預計的平均損失。

預期損失如何計算？

透過違約概率（PD）、違約損失率（LGD）與違約暴露（EAD）三者相乘得出。

為什麼預期損失對金融機構重要？

它幫助機構評估潛在信貸損失、設置撥備並符合監管要求。（注：以上部分保留了術語縮寫英文形式以符合金融產業慣例）

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