Performance Attribution : การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (Performance Attribution) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการประเมินแหล่งที่มาของผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) มันจะแบ่งแยกผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนออกเป็นปัจจัยต่างๆ เช่น การจัดสรรสินทรัพย์, การเลือกหุ้น, และการจับจังหวะตลาด เพื่อทำความเข้าใจว่า การตัดสินใจไหนที่ทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานช่วยให้ผู้จัดการกองทุนและนักลงทุนสามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนในกลยุทธ์การลงทุนของพวกเขา และทำการปรับปรุงกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่าง :

ผู้จัดการกองทุนร่วมใช้การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อตรวจสอบว่าทำไมกองทุนของพวกเขาจึงทำผลงานได้ดีกว่า S&P 500 พบว่า การเลือกหุ้นในภาคเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กองทุนมีผลตอบแทนสูงขึ้น