金融商品
プラットフォーム
口座
投資
パートナーシップ
トレード大会
キャッシュバック
その他
ロイヤルティ プログラム
ボーナス
トレーディングツール
資源
パフォーマンス帰属とは、ベンチマークに対するポートフォリオのリターンの源泉を評価するプロセスです。 ポートフォリオのパフォーマンスを資産配分、銘柄選定、市場タイミングなどの様々な要因に分解し、どの意思決定が利益または損失に寄与したかを理解する。 パフォーマンス帰属分析は、ファンドマネージャーや投資家が投資戦略の強みと弱みを特定し、情報に基づいた調整を行うのに役立ちます。
あるミューチュアルファンドのマネージャーは、なぜ自分のファンドがS&P 500を上回ったのかを分析するためにパフォーマンス帰属を使用し、技術セクターでの株式選択がファンドの利益に最も貢献したことを発見しました。
• ポートフォリオのリターンの源をベンチマークと比較して評価する。
• パフォーマンスを資産配分、株式選択、市場タイミングに分解する。
• 投資戦略の強みと弱みを特定するのに役立つ。
れにより、どの要因がポートフォリオのリターンに貢献したかを理解でき、より良いパフォーマンスのために戦略を改善することができます。
主要な要因には、資産配分、株式選択、セクターのパフォーマンス、市場タイミングの意思決定が含まれます。
投資がどのように運用され、どの意思決定がリターンを生み出したかを透明化することで、説明責任が向上します。
Leverage your insights and take the next step in your trading journey with an XS trading account.
