ตลาด
แพลตฟอร์ม
บัญชี
นักลงทุน
โปรแกรมพันธมิตร
สถาบัน
การแข่งขัน
โปรแกรมความภักดี
เครื่องมือการเทรด
แหล่งข้อมูล
พอร์ตโฟลิโอจำลองคือ ชุดสินทรัพย์หรือตราสารทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบพฤติกรรมหรือโปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของสินทรัพย์หรือพอร์ตโฟลิโออื่น เช่น ออปชันหรือกลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อน โดยการถือพอร์ตโฟลิโอจำลอง นักลงทุนสามารถ ป้องกันความเสี่ยง (hedge) หรือเลียนแบบผลการดำเนินงานของสินทรัพย์เป้าหมายโดยไม่ต้องถือสินทรัพย์นั้นโดยตรง กลยุทธ์นี้มักใช้ในโมเดลการตั้งราคาออปชันและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน เช่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันด้านประกัน
นักลงทุนสร้างพอร์ตโฟลิโอจำลองจากหุ้นและพันธบัตรเพื่อเลียนแบบโปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของออปชันทำให้สามารถป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดโดยไม่ต้องถือออปชันนั้นโดยตรง
• พอร์ตโฟลิโอที่ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบโปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของสินทรัพย์หรือกลยุทธ์อื่น
• ใช้ในการตั้งราคาออปชันและบริหารความเสี่ยง
• ช่วยให้นักลงทุนสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือเลียนแบบผลการดำเนินงานโดยไม่ต้องถือสินทรัพย์เป้าหมายโดยตรง
ช่วยให้นักลงทุนเลียนแบบผลการดำเนินงานของสินทรัพย์หรือกลยุทธ์โดยไม่ต้องถือสินทรัพย์นั้นโดยตรง ทำให้สามารถป้องกันความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยงได้
ช่วยสร้างแบบจำลองพฤติกรรมของออปชันโดยการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่เลียนแบบผลตอบแทนของออปชันในสภาวะตลาดต่าง ๆ
เป็นวิธีที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยงโดยเลียนแบบผลการดำเนินงานของสินทรัพย์โดยไม่ต้องถือสินทรัพย์นั้นโดยตรง
Leverage your insights and take the next step in your trading journey with an XS trading account.
