交易市场
交易平台
交易账户
投资者
合作伙伴计划
机构
忠诚度
交易工具
资源
多因子模型是金融领域用来解释证券或投资组合收益的量化模型，通过考虑多个因子（如经济、基本面或市场变量）来解释回报。 这些模型超越单因子资本资产定价模型（CAPM），引入规模、价值、动量或行业等附加因子，旨在更全面地理解风险与收益驱动因素。
某组合经理使用包含规模、价值与动量因子的多因子模型，评估投资组合在不同市场条件下的预期回报。
• 通过多种经济、基本面或市场相关因子解释证券收益的量化模型。
• 在 CAPM 之外引入规模、价值或动量等因子。
• 旨在全面理解风险与回报的驱动因素。
指通过引入多种因子（如规模、价值或动量）来解释证券或组合收益的模型。
CAPM 为单因子模型（市场风险），而多因子模型引入额外因子以更好解释收益。
可更全面分析影响业绩的多个风险与回报因素。
Leverage your insights and take the next step in your trading journey with an XS trading account.
