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다중 요인 모델은 경제적, 기본적 또는 시장 관련 변수 등 여러 요소를 고려하여 증권이나 포트폴리오의 수익률을 설명하는 금융 분야에서 사용되는 정량적 모델입니다. 이러한 모델은 규모, 가치, 모멘텀, 산업 노출과 같은 추가 요소를 통합함으로써 단일 요인 기반 자본자산가격결정모형(CAPM)을 넘어섭니다. 이러한 모델의 목표는 위험 및 수익 동인에 대한 더욱 포괄적인 이해를 제공하는 것입니다.
포트폴리오 관리자는 규모, 가치, 모멘텀 요인을 포함하는 다중 요인 모델을 사용하여 시장 상황에 비해 포트폴리오의 예상 수익률을 평가합니다.
• 여러 경제적, 기본적 또는 시장 관련 요소를 고려하여 증권 수익률을 설명하는 데 사용되는 양적 모델입니다.
• CAPM 외에도 규모, 가치, 모멘텀 등 추가적인 요소를 통합합니다.
• 위험과 수익의 요인에 대한 포괄적인 이해를 제공하는 것을 목표로 합니다.
이러한 모델은 규모, 가치, 모멘텀 등 여러 요소를 통합하여 증권이나 포트폴리오 수익률을 설명합니다.
단일 요인(시장 위험)을 사용하는 CAPM과 달리 다중 요인 모델은 수익률을 설명하기 위해 추가적인 요인을 통합합니다.
그들은 성과에 영향을 미치는 여러 요소를 고려하여 위험과 수익에 대한 보다 포괄적인 분석을 제공합니다.
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