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多因子模型是金融領域用來解釋證券或投資組合收益的量化模型，透過考慮多個因子（如經濟、基本面或市場變數）來解釋報酬。 這些模型超越單因子資本資產定價模型（CAPM），引入規模、價值、動量或產業等附加因子，旨在更全面地理解風險與收益驅動因素。
某組合經理使用包含規模、價值與動量因子的多因子模型，評估投資組合在不同市場條件下的預期報酬。
• 透過多種經濟、基本面或市場相關因子解釋證券收益的量化模型。
• 在 CAPM 之外引入規模、價值或動量等因子。
• 旨在全面理解風險與報酬的驅動因素。
指透過引入多種因子（如規模、價值或動量）來解釋證券或組合收益的模型。
CAPM 為單因子模型（市場風險），而多因子模型引入額外因子以更好解釋收益。
可更全面分析影響績效的多個風險與報酬因素。
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