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索提诺比率（Sortino Ratio）是夏普比率的一种变体，它区分有害的波动（下行风险）与总体波动，仅关注投资的下行风险。该比率衡量风险调整后的收益，但仅将负向价格波动纳入风险度量，因为这是投资者最担忧的部分。 索提诺比率越高，表示相对于仅下行风险所获得的回报越好。
某基金平均回报为10%，下行偏差为5%，其索提诺比率为2，表示每单位下行风险获得两单位回报。
• 衡量风险调整后回报，仅关注下行风险。
• 作为夏普比率的变体，提供更精确的风险评估。
• 比率越高表示在负向波动下表现越好。
因为它只惩罚下行波动，更适合关注损失的风险厌恶型投资者。
下行风险指潜在损失，是索提诺比率关注的核心，使其对保守型投资者更具相关性。
它清楚显示回报如何补偿损失风险，帮助在相同回报下选择下行风险更低的投资。
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