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斯特林比率（Sterling Ratio）是一种风险调整后业绩指标，用于衡量投资回报相对于最大回撤的表现，反映投资在遭遇最大损失时的表现优劣。 斯特林比率越高，说明在较低回撤下取得了更好业绩。其计算公式为：平均年化收益除以平均年化最大回撤，再减去一个常数（通常为10%）。
某基金平均年化收益为15%，最大回撤为5%，则斯特林比率为1.5，表明其风险调整后表现良好。
• 衡量投资回报相对于最大回撤的表现。
• 斯特林比率越高，风险调整后业绩越好。
• 对冲基金和投资者常用以评估下行风险。
该指标关注投资在遭遇最大损失时的表现，直观反映风险调整后回报。
斯特林比率专注于回撤，而夏普比率关注整体波动性。
通过比较不同基金的斯特林比率，投资者可评估其在重大损失风险下的回报优劣。
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