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斯特林比率（Sterling Ratio）是一種風險調整後業績指標，用於衡量投資報酬相對於最大回撤的表現，反映投資在遭遇最大損失時的表現優劣。 斯特林比率越高，說明在較低回撤下取得了更好業績。其計算公式為：平均年化收益除以平均年化最大回撤，再減去一個常數（通常為10%）。
某基金平均年化收益為15%，最大回撤為5%，則斯特林比率為1.5，表明其風險調整後表現良好。
• 衡量投資報酬相對於最大回撤的表現。
• 斯特林比率越高，風險調整後業績越好。
• 避險基金和投資人常用以評估下行風險。
該指標關注投資在遭遇最大損失時的表現，直觀反映風險調整後報酬。
斯特林比率專注於回撤，而夏普比率關注整體波動性。
透過比較不同基金的斯特林比率，投資人可評估其在重大損失風險下的報酬優劣。
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