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파운드화 비율은 투자 수익률을 최대 손실액과 비교하여 측정하는 위험 조정 성과 지표로, 투자가 최악의 손실과 비교했을 때 얼마나 좋은 성과를 거두었는지에 대한 통찰력을 제공합니다. 스털링 비율이 높을수록 손실폭이 낮고 수익률이 더 좋음을 나타냅니다. 스털링 비율 공식은 연평균 수익률을 연평균 최대 손실폭으로 나눈 값에서 상수(일반적으로 10%)를 뺀 값입니다.
연평균 수익률이 15%이고 최대 하락폭이 5%인 투자 펀드의 파운드화 비율은 1.5로, 위험 대비 성과가 양호함을 나타냅니다.
• 최대 손실액 대비 투자 수익률을 측정합니다.
• 파운드화 비율이 높을수록 위험 조정 성과가 더 좋다는 것을 나타냅니다.
• 헤지펀드와 투자자가 하락 위험을 평가하는 데 일반적으로 사용됩니다.
투자의 최악의 손실 대비 성과에 초점을 맞춰 위험 조정 수익에 대한 명확한 관점을 제공합니다.
스털링 비율은 구체적으로 하락분을 고려하는 반면, 샤프 비율은 전체 변동성에 초점을 맞춥니다.
투자자는 다양한 펀드의 파운드화 비율을 비교함으로써 상당한 손실 위험에 비해 어떤 펀드가 더 나은 수익률을 제공하는지 평가할 수 있습니다.
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