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特雷诺比率（Treynor Ratio）是一种用于评估投资组合或单一资产风险调整后收益的绩效指标。 它通过将投资组合的超额收益（超过无风险利率的那部分收益）除以其贝塔系数（衡量市场风险的指标）来计算。特雷诺比率帮助投资者理解每承受一单位市场风险可获得多少回报。 特雷诺比率越高表示在承担市场风险方面的表现越好。
投资者比较两个收益相同但贝塔不同的投资组合。贝塔较低且特雷诺比率较高的投资组合被视为更高效，因为它在每单位市场风险下提供了更多回报。
• 基于市场风险（贝塔）衡量风险调整后的回报。
• 通过将超额收益除以贝塔来计算。
• 特雷诺比率越高表示相对于市场风险的表现越好。
它允许投资者比较在所承受市场风险水平下投资组合产生回报的效率。
夏普比率基于总风险（标准差）调整收益，而特雷诺比率仅考虑市场风险（贝塔）。
负的特雷诺比率表明投资组合相对于其所承担的市场风险，其收益低于无风险利率。
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