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트레이너 비율은 투자 포트폴리오나 개별 자산의 위험 조정 수익률을 평가하는 데 사용되는 성과 지표입니다. 트레이너 비율은 포트폴리오의 초과 수익률(무위험 이자율 초과 수익률)을 베타(시장 위험 지표)로 나누어 계산합니다. 트레이너 비율은 투자자가 감수하는 시장 위험 단위당 얼마나 많은 수익을 얻고 있는지 이해하는 데 도움이 됩니다. 트레이너 비율이 높을수록 위험 조정 성과가 더 좋음을 나타냅니다.
투자자는 수익률은 같지만 베타가 다른 두 포트폴리오를 비교합니다. 베타가 낮고 트레이너 비율이 높은 포트폴리오는 시장 위험 단위당 더 높은 수익률을 제공하기 때문에 더 효율적인 것으로 간주됩니다.
• 시장 위험(베타)을 기반으로 위험 조정 수익률을 측정합니다.
• 초과수익률을 베타로 나누어 계산합니다.
• 트레이너 비율이 높을수록 시장 위험에 비해 더 나은 성과를 나타냅니다.
투자자는 이를 통해 포트폴리오가 노출된 시장 위험 수준(베타) 대비 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지 비교할 수 있습니다.
샤프 비율은 총 위험(표준편차)에 따라 조정된 수익률을 측정하는 반면, 트레이너 비율은 시장 위험(베타)만 고려합니다.
음의 트레이너 비율은 포트폴리오 수익률이 시장 위험 수준에 비해 무위험 수익률보다 낮았음을 나타냅니다.
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