Statistical Arbitrage : 統計套利

統計套利（Statistical Arbitrage，簡稱“Stat Arb”）是一種利用定量模型識別相關金融工具之間價格差異的交易策略。該策略透過基於統計關係買入被低估的證券、賣出被高估的證券，通常旨在利用市場中的短期無效定價。統計套利高度依賴數學模型、演算法和大資料集，常見於高頻交易環境。

交易員可能利用統計套利，在兩隻高度相關的股票價格關係偏離歷史常態時買入一隻、賣出另一隻，預期價格最終會趨於一致。

• 利用價格無效性的定量交易策略。

• 買入低估資產，賣出高估資產。

• 常用於高頻交易。

常見問題快速解答

統計套利依賴定量模型和統計關係，而非市場或資產間的價格差異。

若統計關係失效或市場環境突變，策略可能失效。

演算法可協助快速識別並執行基於相關資產短期價格差異的交易。