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통계적 차익거래(Stat Arb)는 "통계적 차익거래"라고도 하며, 양적 모델을 사용하여 관련 금융 상품 간의 가격 차이를 파악하는 거래 전략입니다. 이는 통계적 관계에 기초하여 저평가된 증권을 매수하고 고평가된 증권을 매도하는 것을 의미하며, 일반적으로 시장의 단기적 비효율성을 이용하는 것을 목표로 합니다. 통계적 차익거래는 거래를 찾고 실행하기 위해 수학적 모델, 알고리즘 및 대규모 데이터 세트에 크게 의존하며, 이는 종종 고빈도 거래 환경에서 이루어집니다.
거래자는 가격 관계가 과거 기준에서 벗어났을 때 한 주식을 매수하고 밀접하게 연관된 주식을 매도하기 위해 통계적 차익거래를 활용할 수 있으며, 시간이 지남에 따라 가격이 수렴할 것으로 예상합니다.
• 가격 비효율성을 이용한 양적 거래 전략.
• 저평가된 자산을 매수하고 고평가된 자산을 매도하는 것을 말합니다.
• 일반적으로 고빈도 거래에 사용됩니다.
이는 시장이나 자산 간의 가격 차이보다는 양적 모델과 통계적 관계에 의존합니다.
통계적 관계가 깨지거나 시장 상황이 예상치 못하게 변할 경우 전략이 실패할 수 있습니다.
알고리즘은 상관관계가 있는 자산 간의 사소하고 단기적인 가격 차이를 기반으로 거래를 신속하게 식별하고 실행하는 데 도움이 됩니다.
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