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カルマー比は、投資ファンドやポートフォリオのパフォーマンスを評価するために使用される金融指標で、平均年間リターンを最大ドローダウン（最も大きいピークからボトムまでの下落幅）と比較して算出するものです。 この比率は、投資のリスク調整後リターンを評価するのに役立ち、カルマー比が高いほど、リスク調整後のパフォーマンスが良好であることを示します。 この指標は、ヘッジファンド、投資信託、その他の大きな損失を避けることが重要な投資商品を評価する際によく使用されます。
あるヘッジファンドが平均年間リターン10％、同期間の最大ドローダウンが5％であった場合、そのカルマー比は2となり、強いリスク調整後パフォーマンスを示します。
• カルマー比は、投資の平均年間リターンを最大ドローダウンと比較する指標。
• カルマー比が高いほど、リスク調整後のリターンが良好であることを示す。
• 主にヘッジファンドや投資ポートフォリオのパフォーマンス評価に使用される。
カルマー比は、投資の平均年間リターンを最大ドローダウンと比較することで、投資のリスク調整後リターンを測定し、最悪の損失に対してどれだけ良好に運用されているかを示します。
カルマー比が高いということは、大きなドローダウンを避けながら強いパフォーマンスを維持し、リスク1単位あたりのリターンが高いことを意味するためです。
カルマー比は、リターンと潜在的損失の両方を考慮して投資のリスクとリワードを評価するのに役立ち、ファンドやポートフォリオを選択する際に有用です。 CAMELS Rating System
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