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칼마 비율은 연평균 수익률을 최대 하락률(최고치 대비 최저치의 가장 큰 하락폭)과 비교하여 투자 펀드 또는 포트폴리오의 성과를 평가하는 데 사용되는 재무 지표입니다. 이 비율은 투자자가 투자의 위험 조정 수익률을 평가하는 데 도움이 되며, 칼마 비율이 높을수록 위험 조정 수익률이 더 높음을 나타냅니다. 이는 큰 손실을 최소화하는 것이 중요한 헤지펀드, 뮤추얼펀드 및 기타 투자 상품을 평가하는 데 일반적으로 사용됩니다.
동일 기간 동안 연평균 수익률이 10%이고 최대 하락폭이 5%인 헤지펀드의 칼마 비율은 2로, 위험 조정 시 우수한 성과를 나타냅니다.
• 칼마 비율은 투자의 연평균 수익률을 최대 하락률과 비교합니다.
• 칼마 비율이 높을수록 위험 조정 수익률이 더 높다는 것을 의미합니다.
• 일반적으로 헤지펀드와 투자 포트폴리오의 성과를 평가하는 데 사용됩니다.
이는 투자의 위험 조정 수익률을 측정하는데, 연평균 수익률을 최대 손실액과 비교하여 최악의 손실에 비해 얼마나 좋은 성과를 거두었는지를 나타냅니다.
수익과 잠재적 손실을 모두 고려하여 투자자가 투자의 위험과 보상을 평가하는 데 도움이 되므로 펀드와 포트폴리오를 평가하는 데 유용합니다.
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