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最適化指数とは、リスク管理を行いながらパフォーマンスを向上させるために、高度な数量的手法を用いて構築された市場指数のことです。 従来の時価総額加重型指数とは異なり、最適化指数ではボラティリティ、配当利回り、成長ポテンシャルなどの要因を基に銘柄を選定・加重します。 その目的は、リスク調整後リターンを高める要因に焦点を当てることで、従来のベンチマークを上回る成果を上げることです。
最適化指数は、低ボラティリティかつ高配当利回りの株式を多めに組み入れることで、従来の時価総額加重型指数よりも優れたリスク調整後リターンを目指します。
• パフォーマンス向上とリスク管理のために数量的手法を用いて構築される市場指数。
• ボラティリティ、配当利回り、成長ポテンシャルなどの要因に注目する。
• リスク調整後のリターンを高めることで従来のベンチマークを上回ることを目指す。
最適化指数は数量的手法と要因ベースの加重を用いてパフォーマンスを高めるのに対し、従来の指数は主に時価総額加重です。
低ボラティリティや高配当利回りなどの要因に注目することで、より高いリスク調整後リターンの可能性を提供するためです。
ボラティリティ、配当利回り、成長ポテンシャル、モメンタムなどが使用され、パフォーマンス向上とリスク管理を目的としています。
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