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優化型指數是使用高級量化技術構建的市場指數，旨在在管控風險的同時提升表現。 與傳統按市值加權的指數不同，優化型指數可能基於波動率、現金殖利率或成長潛力等因子來篩選與加權成分股。 其目標是透過聚焦能帶來更高風險調整後報酬的因子來跑贏傳統基準。
某優化型指數可能在權重上偏重低波動且高股利的股票，力求比傳統市值加權指數提供更佳的風險調整後收益。
• 採用量化技術構建以提升表現並管理風險的市場指數。
• 關注波動率、現金殖利率與成長潛力等因子。
• 旨在透過改進風險調整後報酬超越傳統基準。
優化型指數採用因子化與量化加權策略以提升表現，而傳統指數通常按市值加權。
它們透過聚焦低波動或高股利等因子，有潛力提供更優的風險調整後報酬。
常用因子包括波動率、股利收益率、成長潛力與動量等，以提升表現並管理風險。
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