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テイルリスクとは、確率分布の両端（テイル）に位置し、平均や予想結果から大きく外れる極端な価格変動や希少な事象のリスクを指します。これらの事象はまれですが、金融危機や市場暴落など、壊滅的な影響を及ぼす可能性があります。テイルリスクは予測が難しく、特に高いボラティリティやシステミック・ストレスの期間中にポートフォリオに大きな影響を与える可能性があります。
2008年の金融危機は、極端で予測不能な事象であり、世界の金融市場に甚大な影響を及ぼしたため、テイルリスク事象とみなされます。
• 確率分布の「テイル」で発生する極端で希少な事象のリスク。
• これらの事象は大きな金融損失を引き起こす可能性がある。
• 市場暴落やシステミックな失敗と関連することが多い。
テイルリスクはまれですが、標準的なリスクモデルでは通常考慮されない大きく予測不能な損失をもたらす可能性があります。
オプション購入、ボラティリティ商品、非相関資産へのポートフォリオ分散などのテイルリスクヘッジ戦略を使用できます。
テイルリスクは通常の期待値を超える極端で希少な事象を指し、通常の市場リスクは一般的な範囲内で予測可能な価格変動を指します。
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