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꼬리 위험이란 확률 분포의 꼬리 부분에 위치하며 평균 또는 예상 결과와는 거리가 먼 극단적인 가격 변동이나 드문 사건의 위험을 말합니다. 이러한 사건들은 드물지만 금융 위기나 시장 붕괴와 같은 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다. 꼬리 위험은 예측하기 어렵고, 특히 변동성이 높거나 시스템적 스트레스가 발생하는 시기에 포트폴리오에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
2008년 금융 위기는 극단적이고 예상치 못한 사건으로 글로벌 금융 시장에 심각한 영향을 미쳤기 때문에 테일 리스크 사건으로 간주됩니다.
• 확률 분포의 "꼬리" 부분에서 발생하는 극단적이고 드문 사건의 위험입니다.
• 이러한 사건은 상당한 재정적 손실로 이어질 수 있습니다.
• 종종 시장 붕괴나 시스템 실패와 관련이 있습니다.
꼬리 위험은 드물지만 표준 위험 모델에서는 일반적으로 고려되지 않는 크고 예상치 못한 손실로 이어질 수 있습니다.
투자자는 옵션 매수, 변동성 상품, 상관관계 없는 자산에 대한 포트폴리오 다각화 등의 테일 리스크 헤지 전략을 활용할 수 있습니다.
꼬리 위험은 정상적인 기대 범위를 벗어나는 극단적이고 드문 사건을 말하며, 표준 시장 위험은 일반적인 범위 내에서 예측 가능한 가격 변동을 말합니다.
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