거래상품
플랫폼
계정
투자자
파트너 프로그램
기관
로열티
거래 도구
리소스
내재 변동성(IV)은 옵션 가격에서 추론한 대로 증권이나 지수의 미래 가격 변동에 대한 시장의 기대치를 측정한 것입니다. 내재 변동성이 높을수록 시장이 더 큰 가격 변동을 예상한다는 것을 의미하며, 내재 변동성이 낮을수록 예상 가격 변동폭이 작음을 의미합니다. 내재 변동성은 옵션 가격 결정 모델에서 중요한 요소로, 투자자가 상당한 가격 변동 가능성을 평가하고 그에 따라 전략을 조정하는 데 도움을 줍니다.
주식 옵션의 내재 변동성이 높으면 시장이 상당한 가격 변동을 예상한다는 것을 의미하며, 이는 옵션 프리미엄에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 옵션 가격에서 추론한 미래 가격 변동에 대한 시장 예측을 반영합니다.
• 옵션 가격 책정 모델의 핵심 요소로, 프리미엄에 영향을 미칩니다.
• IV가 높을수록 가격 변동이 클 것으로 예상되고, IV가 낮을수록 안정성이 높음을 나타냅니다.
암묵적 변동성은 거래자가 잠재적인 가격 변동을 평가하고 미래 변동성에 대한 시장의 예상에 따라 옵션 전략을 조정하는 데 도움이 됩니다.
요인에는 시장 심리, 다가올 이벤트(Example: 실적 보고서), 자산 가격 변동에 영향을 줄 수 있는 거시경제 상황 등이 있습니다.
암묵적 변동성은 옵션 계약의 프리미엄에 영향을 미칩니다. 변동성이 높을수록 가격이 크게 변동할 가능성이 높아지고, 옵션의 가치가 높아집니다.
Leverage your insights and take the next step in your trading journey with an XS trading account.
