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정보 비율(IR)은 투자 또는 포트폴리오의 초과 수익률을 추적 오차와 비교하는 성과 측정 도구로, 추적 오차는 투자가 벤치마크를 얼마나 정확하게 추적하는지 측정합니다. 이 비율은 포트폴리오 매니저가 감수한 위험 대비 초과수익률을 얼마나 효율적으로 창출하는지 평가하는 데 사용됩니다. 정보비율이 높을수록 위험 조정 수익률이 높음을 나타내므로, 액티브 펀드 매니저들을 비교하는 데 널리 사용되는 지표입니다.
어떤 뮤추얼 펀드가 벤치마크 대비 연간 초과 수익률 4%를 기록했고, 추적 오차는 2%였습니다. 정보 비율은 2로, 위험 조정 수익률이 양호함을 나타냅니다.
• 초과수익률을 추적 오차와 비교합니다.
• 포트폴리오의 초과수익 창출 효율성을 측정하는 데 사용됩니다.
• 비율이 높을수록 위험 조정 성과가 더 좋음을 나타냅니다.
정보 비율은 초과 수익률을 추적 오류로 나누어 계산하며, 위험 조정된 성과를 측정하는 기준입니다.
이는 포트폴리오 관리자가 벤치마크와 비교했을 때 감수하는 위험에 비해 얼마나 효과적으로 초과 수익을 창출하는지 평가하는 데 도움이 됩니다.
높은 정보 비율은 포트폴리오 관리자가 강력한 위험 조정 수익률을 제공하고 벤치마크를 효율적으로 능가하고 있음을 나타냅니다.
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