ตลาด
แพลตฟอร์ม
บัญชี
นักลงทุน
โปรแกรมพันธมิตร
สถาบัน
การแข่งขัน
โปรแกรมความภักดี
เครื่องมือการเทรด
แหล่งข้อมูล
การสร้างภูมิคุ้มกันเป็นกลยุทธ์การจัดการพอร์ตโฟลิโอตราสารหนี้ที่มุ่งหวังที่จะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจับคู่ระยะเวลาของสินทรัพย์และหนี้สิน เป้าหมายคือเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าของพอร์ตโฟลิโอหรือความสามารถในการชำระหนี้สินในอนาคต กองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทประกันภัยมักใช้กลยุทธ์นี้เพื่อปกป้องพอร์ตโฟลิโอของตนจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เพื่อให้แน่ใจว่าสินทรัพย์จะครอบคลุมภาระผูกพันในอนาคตไม่ว่าตลาดจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม
กองทุนบำเหน็จบำนาญใช้การสร้างภูมิคุ้มกันโดยการจับคู่ระยะเวลาการลงทุนในพันธบัตรกับระยะเวลาการจ่ายเงินที่คาดไว้สำหรับหนี้สินบำเหน็จบำนาญ เพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อความสามารถของกองทุนในการชำระภาระผูกพัน
• กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจับคู่ระยะเวลาของสินทรัพย์และหนี้สิน
• ช่วยให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของพอร์ตโฟลิโออย่างมีนัยสำคัญ
• ใช้กันทั่วไปโดยกองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทประกันภัย
ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสินทรัพย์สามารถตอบสนองหนี้สินในอนาคตได้โดยไม่คำนึงถึงความผันผวนของตลาด
การสร้างภูมิคุ้มกันทำงานโดยการจับคู่ระยะเวลาของสินทรัพย์ (เช่น พันธบัตร) กับระยะเวลาของหนี้สิน ช่วยลดการเปิดรับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กองทุนบำเหน็จบำนาญ บริษัทประกันภัย และนักลงทุนสถาบันอื่นๆ ที่มีหนี้สินระยะยาว มักใช้การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
Leverage your insights and take the next step in your trading journey with an XS trading account.
