ตลาด
แพลตฟอร์ม
บัญชี
นักลงทุน
โปรแกรมพันธมิตร
สถาบัน
การแข่งขัน
โปรแกรมความภักดี
เครื่องมือการเทรด
แหล่งข้อมูล
ความเสี่ยงจากแบบจำลองหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในแบบจำลองทางการเงินที่ใช้ในการตัดสินใจ เช่น การกำหนดราคาอนุพันธ์ การจัดการความเสี่ยง หรือการดำเนินการประเมินมูลค่า แบบจำลองนั้นอิงตามสมมติฐานและข้อมูลในประวัติ และหากอินพุตเหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ แบบจำลองอาจสร้างผลลัพธ์ที่ทำให้เข้าใจผิดได้ สิ่งนี้อาจนำไปสู่การสูญเสียทางการเงินที่สำคัญ โดยเฉพาะในกลยุทธ์การซื้อขายที่ซับซ้อนหรือระบบการจัดการความเสี่ยง
ธนาคารใช้แบบจำลองในการกำหนดราคาอนุพันธ์ที่ซับซ้อน แต่เนื่องจากสมมติฐานเกี่ยวกับความผันผวนไม่ถูกต้อง แบบจำลองจึงสร้างการประเมินมูลค่าที่ไม่แม่นยำ ส่งผลให้เกิดการขาดทุน
• ความเสี่ยงจากความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดในโมเดลทางการเงินซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจหรือการประเมินมูลค่าที่ไม่ถูกต้อง
• มักพบในการกำหนดราคาอนุพันธ์ การจัดการความเสี่ยง และโมเดลการประเมินมูลค่า
• ข้อผิดพลาดในการสันนิษฐานหรือข้อมูลอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางการเงินจำนวนมาก
ความเสี่ยงของโมเดลเกิดจากความไม่แม่นยำที่อาจเกิดขึ้นในโมเดลทางการเงินที่ใช้ในการกำหนดราคา การจัดการความเสี่ยง หรือการประเมินมูลค่า
แบบจำลองที่ไม่แม่นยำอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตราสารทางการเงินที่ซับซ้อน
บริษัทต่างๆ สามารถจัดการความเสี่ยงของแบบจำลองได้โดยการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง การทดสอบภาวะเครียด และการอัปเดตสมมติฐานและอินพุตข้อมูลเป็นประจำ
Leverage your insights and take the next step in your trading journey with an XS trading account.
