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모델 위험은 파생상품 가격 책정, 위험 관리 또는 가치 평가 수행 등의 의사 결정에 사용되는 재무 모델의 잠재적 부정확성이나 오류로 인해 발생하는 위험을 말합니다. 모델은 가정과 과거 데이터를 기반으로 하며, 이러한 입력이 부정확하거나 불완전하면 모델은 오해의 소지가 있는 결과를 낳을 수 있습니다. 특히 복잡한 거래 전략이나 위험 관리 시스템에서는 상당한 재정적 손실로 이어질 수 있습니다.
은행은 복잡한 파생상품의 가격을 책정하기 위해 모델을 사용하지만, 변동성에 대한 잘못된 가정으로 인해 해당 모델은 부정확한 가치 평가를 산출하여 손실을 초래합니다.
• 재무 모델의 부정확성이나 오류로 인해 잘못된 결정이나 평가가 초래될 위험이 있습니다.
• 파생상품 가격 책정, 위험 관리, 가치 평가 모델에서 흔히 사용됩니다.
• 가정이나 데이터의 오류로 인해 상당한 재정적 손실이 발생할 수 있습니다.
모델 위험은 가격 책정, 위험 관리 또는 가치 평가에 사용되는 재무 모델의 잠재적 부정확성으로 인해 발생합니다.
부정확한 모델은 잘못된 결정으로 이어져 재정적 손실을 초래할 수 있으며, 특히 복잡한 금융 상품의 경우 더욱 그렇습니다.
기업은 모델 검증, 스트레스 테스트 활용, 가정 및 데이터 입력의 정기적 업데이트를 통해 모델 위험을 관리할 수 있습니다.
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