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模型風險是指用於決策（如定價衍生工具、風險管理或估值）的金融模型可能存在不準確或錯誤，從而產生的風險。 模型基於假設與歷史資料，若輸入不正確或不完整，模型可能給出誤導性結果。 尤其在複雜交易策略或風險管理系統中，這類錯誤可能導致重大財務損失。
某銀行使用模型為複雜衍生品定價，但由於對波動率的假設錯誤，模型估值不準確，導致虧損。
• 金融模型不準確或存在錯誤，可能導致錯誤決策或估值的風險。
• 在衍生品定價、風險管理與估值模型中常見。
• 假設或數據錯誤可能引發重大財務損失。
模型風險源於用於定價、風險管理或估值的金融模型可能存在的不準確性。
不準確的模型會導致錯誤決策，尤其在複雜金融工具中可能造成巨大損失。
透過模型驗證、壓力測試並定期更新假設與資料來管理模型風險。
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