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金融用語・用語集

Model risk

Model Risk: モデルリスク

モデルリスクとは、デリバティブの価格設定、リスク管理、評価などの意思決定に使用される金融モデルにおける潜在的な不正確さや誤りから生じるリスクを指します。モデルは仮定と過去のデータに基づいており、これらの入力が不正確または不完全である場合、モデルは誤った結果をもたらす可能性があります。これは、特に複雑な取引戦略やリスク管理システムにおいて、大きな経済的損失につながる可能性があります。

例：

銀行が複雑なデリバティブの価格設定にモデルを使用していますが、ボラティリティに関する誤った仮定のために、モデルは不正確な評価を導き出し、損失が発生します。

重要なポイント

• 不正確な金融モデルが誤った意思決定やバリュエーションにつながるリスク。

• デリバティブの価格付け、リスク管理、バリュエーションモデルで一般的。

• 仮定やデータの誤りは重大な財務損失につながる可能性がある。

よくある疑問への簡単な回答

モデルリスクとは何ですか？

モデルリスクは、価格設定、リスク管理、または評価に使用される財務モデルの潜在的な不正確さから生じます。

モデルリスクが重要な理由は何ですか？

不正確なモデルは、特に複雑な金融商品において、誤った意思決定につながり、金銭的損失につながる可能性があります。

企業はどのようにモデルリスクを管理できますか？

企業は、モデルの検証、ストレステストの実施、そして前提とデータ入力の定期的な更新によってモデルリスクを管理できます。 Monetary Policy

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