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模型风险是指用于决策（如定价衍生工具、风险管理或估值）的金融模型可能存在不准确或错误，从而产生的风险。 模型基于假设与历史数据，若输入不正确或不完整，模型可能给出误导性结果。 尤其在复杂交易策略或风险管理系统中，这类错误可能导致重大财务损失。
某银行使用模型为复杂衍生品定价，但由于对波动率的假设错误，模型估值不准确，导致亏损。
• 金融模型不准确或存在错误，可能导致错误决策或估值的风险。
• 在衍生品定价、风险管理与估值模型中常见。
• 假设或数据错误可能引发重大财务损失。
模型风险源于用于定价、风险管理或估值的金融模型可能存在的不准确性。
不准确的模型会导致错误决策，尤其在复杂金融工具中可能造成巨大损失。
通过模型验证、压力测试并定期更新假设与数据来管理模型风险。
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