ตลาด
แพลตฟอร์ม
บัญชี
นักลงทุน
โปรแกรมพันธมิตร
สถาบัน
การแข่งขัน
โปรแกรมความภักดี
เครื่องมือการเทรด
แหล่งข้อมูล
เป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่ใช้ประเมินผลตอบแทนของการลงทุนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่รับไว้ สูตรคำนวณได้จากการนำผลตอบแทนส่วนเกินของการลงทุน (เหนือกว่าอัตราปลอดความเสี่ยง) หารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งเป็นตัวแทนของความเสี่ยงของการลงทุน ค่า Sharpe Ratio ที่สูงกว่าแสดงว่าการลงทุนนั้นให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยง ขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าสื่อถึงผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ไม่ค่อยดีนัก
นักลงทุนเปรียบเทียบกองทุนรวมสองกอง: กองทุน A มี Sharpe Ratio 1.5 ในขณะที่กองทุน B มี Sharpe Ratio 0.8 กองทุน A จึงถือว่าเป็นการลงทุนที่ให้ความคุ้มค่าต่อความเสี่ยงดีกว่า
• ใช้วัดผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง (risk-adjusted return)
• ค่า Sharpe Ratio ที่สูงบ่งชี้ถึงผลตอบแทนที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
• มีประโยชน์สำหรับการเปรียบเทียบการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงใกล้เคียงกัน
ช่วยให้นักลงทุนประเมินได้ว่าผลตอบแทนการลงทุนคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่ต้องรับหรือไม่
หมายความว่าการลงทุนนั้นให้ผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราปลอดความเสี่ยง ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพที่ไม่ดี
ช่วยปรับผลตอบแทนตามระดับความเสี่ยง ทำให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบว่าการลงทุนใดให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับความเสี่ยงมากกว่า
Leverage your insights and take the next step in your trading journey with an XS trading account.
